今年初夏，席卷银行业的“钱荒”掀起风险波澜，迟迟未到的央行支持引发市场恐慌。这场关于流动性风险的压力测试暴露出我国金融业在流动性管理上的缺陷，如何识别、计量、检测和控制流动性风险成为一大难题。全球领先的商业分析软件与服务供应商SAS公司认为：国内金融业应当建立、完善符合《巴塞尔协议III》全球监管标准流动性指标的风险管理体系，密切监测流动性变化，借助合理的风险解决方案，及时预知和管控风险。
从1975年第一个巴塞尔协议出台到2010年《巴塞尔协议III》草案提出，以及到2013年1月发布《巴塞尔协议III》新规定，其发展过程期间，协议的内容、方法、思想以及适用范围均在不断深化，从仅强调资本充足率到提高全面风险管理约束，社会和科技的迅猛发展也对金融监管提出了新要求。2012年5月，中国人民银行发布了《中国金融稳定报告（2013）》，报告认为，2012年我国宏观经济缓中趋稳，金融体系整体稳健，但面临的国内外环境十分复杂，经济金融平稳运行与隐忧风险并存。国际国内的金融行业发展开始逐步融合一致，面临新挑战。
《巴塞尔协议III》显著提高了银行业流动性监管要求。《巴塞尔协议III》在流动性上的规定来自于对2007年全球金融危机的观察。它引入了流动性覆盖率（Liquidity Coverage Ratio, LCR）和净稳定融资比率（Net Stable Funding Ratio, NSFR）两项重要指标，将流动性管理提升到新高度。此两项指标要求金融机构必须拥有充足的优质流动性资产，以更稳定的资金来支持业务发展以及妥善应对短期流动性压力。
2007年2月，中国银监会发布了《中国银行业实施新资本协议指导意见》，标志中国正式启动实施《巴塞尔新资本协议》的工程，但短期内中国银行业尚不具备全面实施《巴塞尔新资本协议》的条件。目前中国金融监管部门正在要求各银行分阶段实施更严格的《巴塞尔协议III》资本要求。2011年8月，中国银监会发布的《商业银行资本管理办法（试行）（征求意见稿）》明确要求商业银行应当持续达到所规定的包含流动性覆盖率和净稳定融资比率在内的流动性风险监管指标最低标准。
SAS全球银行风险解决方案主管陈炜博士表示：“《巴塞尔协议III》和以往有一个很大的不同点在于前瞻性。对流行性风险的前瞻性不只体现在对银行业务的熟悉程度，也来自于对市场压力情景的预测。特定情景下流动性缺口有多大，会持续多少天，目前兑现能力是多少，该如何应对，这些都需要数据来支持。”他强调了“量化”在风险管理中的重要性，数据支持在决策过程中必不可少，而SAS风险管理平台正可以应对这种现实流动性和帮助决策。
SAS中国风险管理咨询高级经理蒋宇泽指出：“在巴塞尔协议III框架下，情景分析和压力测试是非常重要的风险管理量化的工具。但是现在很多银行只具有侧重于某个产品或者特定风险的情景分析平台，缺乏建立在整个银行层面的情景分析平台，不能支持流动性风险管理所需的高效动态决策。而流动性风险涉及到流动性资产和流动性负债等信息，需要站在整个银行的角度进行考虑。这需要建立一个整合的跨职能、跨业务平台。”他认为银行的流动性系统应具备以下特性：
- 日内数据上报和数据分析的功能；
- 准实时的规定时间内下钻到更深层次细节的能力；
- 情景分析功能；
- 数据校验和对账功能；
- 压力测试功能；
- 分析和规划工具。
作为全球领先的商业分析软件与服务供应商，SAS认为当全球经济面临持续挑战、监管条例和合规要求大幅增加的时候，中国金融业必须建立完整的监管体系、强化风险控制，同时加快创新步伐，这也对主要金融服务供应商提出了更高的要求。持续关注中国银行业面临的内外部环境变化，不断推出符合金融业经营管理需求、支持法定信用风险管理并带有前瞻性方法论和预配置的解决方案，成为SAS在金融业坚持达成的目标。
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